PYMC3季节变量

Question

我对PYMC3比较陌生，我正在尝试实现一个没有回归变量的贝叶斯结构时间序列，例如，模型拟合R中的here。模型如下：

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我可以使用GaussianRandomWalk实现局部线性趋势，如下所示：

delta = pymc3.GaussianRandomWalk('delta',mu=0,sd=1,shape=99)
mu = pymc3.GaussianRandomWalk('mu',mu=delta,sd=1,shape=100)

但是，我不知道如何在PYMC3中编码季节变量(tau)。我是否需要创建一个自定义的随机漫游类，或者是否有其他技巧？

Answer 1

您可以使用

w = pm.Normal('w', sd=sigma_tau, shape=S)
tau = w - tt.concatenate([[0.], w.cumsum()[:-1]])

根据数据的不同，使用cumsum进行其他随机漫步也可能更快，这通常会避免后验中的相关性，这使得采样器的工作更容易。