如何使用IBrokers请求延迟的市场数据

Question

有没有办法像在TWS API v9.72+: Market Data Types上提到的那样请求延迟的市场数据？

我特别想要设置client.reqMarketDataType(3);

这个post可以在python中工作，但我想使用IBrokers在R中实现它

谢谢!

Answer 1

Ibrokers包已经很长一段时间没有更新了，并且正在API版本9.64上运行。延迟市场数据选项来自较新的API版本，建议使用API版本9.72.18或更高版本。

浏览代码时，我希望可以在reqMktData调用中使用reqMarketDataType，但这不起作用。因此，除非将Ibrokers包更新为使用API版本9.72+，否则这是不可能的。调整Ibrokers包的某些部分不是一件轻而易举的事情，因为自9.64版以来，API中有相当多的变化。

我看到您在Ibrokers github页面上也提出了这个问题。

当然，如果您希望在R中完成所有工作，并且希望使用最新版本的API，则可以将reticulate包与ibpy结合使用。