如何将2个给定的学生分布与高斯copula混合？

Question

在R中，我模拟了两个独立的学生：X1和X2，分别使用5和10 degrees of liberty。我想考虑这些数据的不同混合。首先，我选择线性混合作为Y=RX，其中R作为rotation matrix。这部分没有问题。

问题是我想通过使用Gaussian copula来拥有一个non-linear mixture of X1 and X2。

我知道我可以使用R Copula包通过一个Gaussian copula来模拟两个学生分布。但据我所知，这个包不能解决我的问题，因为它模拟新数据，并且没有使用X1和X2来创建混合。

很明显，有些事情我不明白。有没有人有办法解决这个问题？那就太好了！

非常感谢。

Answer 1

你是说混合分布吗？如果是这样的话，您可以使用copula包。它还提供了一个混合模型。例如,

Cop <- mixCopula(list(frankCopula(-5), claytonCopula(4)))
Cdat <- rCopula(500, Cop)
Res <- fitCopula(Cop, Cdat)

这将产生Frank和Clayton copula的混合。当然，你可以混合使用任何一种copulas。