如何使用投资组合分析库中的optimize.portfolio

Question

我正在尝试使用投资组合分析库来创建和优化投资组合

第一步是创建项目组合规范

port_spec.minES <- add.objective(portfolio=port_spec, type="risk", name="ES", arguments=list(p=0.925, clean="boudt"))

然后我运行优化器

opt_minES <- optimize.portfolio(asset_returns, portfolio = port_spec.minES, optimize_method = "ROI",trace=TRUE )

然而，我得到了这个错误

Clean.boudt出错(na.omit(R，column，drop = FALSE)，alpha = alpha，：requireNamespace("robustbase"，静默= TRUE)不是真

这是回溯

5.stop(simpleError(msg，simpleError= if (p <- sys.parent(1L)) sys.call(P)

4. 4.stopifnot(requireNamespace("robustbase"，悄悄=真))

3.clean.boudt(na.omit(R，column，drop = FALSE)，alpha = alpha，...)

2.Return.clean(R = R，method = clean)

1.optimize.portfolio(asset_returns，portfolio = port_spec.RiskBudgetES，optimize_method = "ROI"，trace = TRUE)

Answer 1

似乎robustbase包不可用。你需要安装它：

install.packages("robustbase")