问如何在投资组合分析中自定义5%和最大回报的VaR
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Stack Overflow用户

提问于 2019-11-23 15:34:16

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对于使用投资组合分析的R中的资产分配，是否有方法将风险设置为常量，然后优化投资组合回报？例如，为了使VaR始终保持在5% (保守)，投资组合中8种资产的权重如何变化以获得最大回报？相比之下，与高风险(VaR =20%)的投资组合相比，权重如何变化？在Portfolio Analytics软件包中，我们只能将最小风险设置为目标，而不能将风险设置为常量。(不同于等风险分担)

performanceanalytics

r-portfolioanalytics

回答 1

Stack Overflow用户

发布于 2020-07-17 07:00:27

这就是你要找的东西吗？

add.objective(portfolio = base_pf, type = 'VaR', name = 'var', target=0.05)

或

add.objective(portfolio = base_pf, type = 'VaR', name = 'var', target=0.2)

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原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/59005516

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