Binance交易平台如何计算其VWAP值？移动间隔？从过去的固定日期开始？

Question

我正在完善我的交易机器人，我需要了解VWAP指标是如何通过二进制来计算的，以匹配他们的交易平台上显示的VWAP。

现在，我只是按照binance article上解释的计算，但它不知道微积分使用了多少个间隔，或者该间隔是否是固定的，不断变化。

在交易平台上，在VWAP设置中，没有迹象表明他们使用了多少间隔。用户只能看到输出值和一些可视设置。

​

​

​

​

有时，通过计算26个时间间隔的VWAP似乎与交易所平台上显示的VWAP值相匹配，有时它更接近35个时间间隔。

下面是我的代码：

def get_vwap(symbol=None, interval=None, start_str=None, klines=None, interval_number=5):
    if not klines:
        if ((not symbol) and (not interval) and (not start_str)):
            print("Missing at least klines OR symbol,interval,start_str")
            raise ValueError("Missing at least klines OR symbol,interval,start_str")
            
        else:
            klines= get_klines(symbol, interval, start_str)

    #Initialization
    temp_typical_price_times_volume = 0.0
    temp_volume = 0.0
    #VWAP = ∑ (Typical Price * Volume ) / ∑ Volume
    for i in range(len(klines)-interval_number,len(klines)):
        high_price = float(klines[i][2])
        low_price = float(klines[i][3])
        close_price = float(klines[i][4])

        #Typical price
        typical_price = (high_price + low_price + close_price) / 3
        
        volume = float(klines[i][5])

        temp_typical_price_times_volume += typical_price * volume

        temp_volume += volume

    #VWAP = ∑ (Typical Price * Volume ) / ∑ Volume
    vmap = temp_typical_price_times_volume / temp_volume
    return vmap

就此而言，它甚至可以从固定的日期开始计算。

匹配Binance的VWAP对我来说非常重要，因为Binance的VWAP非常适合我的交易风格！

Answer 1

你需要在更多的数据上计算你的VWAPS。尝试增加您下载的klines数量，并重新计算您的VWAP。