从5%的百分位数中创建一个虚拟对象

Question

我执行了一个回归，将残差作为zoo对象返回给我。

现在我希望从这些残差中创建一个虚拟对象，如果这些残差属于所有残差的上5%或下5%，则取值1，否则取值0。

我知道如何对特定值执行此操作(例如，如果我希望所有小于0.03的残差都等于1和0，否则：dummy <- ifelse(residuals <= -0.03, 1, 0))，但不是针对精确的百分位数。

我希望这一点是清楚的。

Answer 1

我们可以使用quantile函数：

xx <- rnorm(1000)

perc_dummy <- ifelse(xx <= quantile(xx, .05), 1,
                     ifelse(xx >= quantile(xx, .95), 1, 0))

table(perc_dummy)
# perc_dummy
#   0   1 
# 900 100 

由Konrad Rudolph建议的一行程序

perc_dummy = as.numeric(xx <= quantile(xx, 0.05) | xx >= quantile(xx, 0.95))

Answer 2

R有一个单独的逻辑数据类型，可以用来代替将这些数据编码为数字。所以我一般会写

dummy = data <= quantile(data, 0.05) | data >= quantile(data, 0.95)

但是，如果您坚持使用0/1，则可以使用as.integer()、as.numeric()或ifelse()轻松地转换上面的值。

另一种解决方案允许统一处理上下百分位数，它使用cut()

cut(data, c(-Inf, quantile(data, c(0.05, 0.95)), Inf), labels = c(1L, 0L, 1L))

但是，要注意这是一个factor，所以即使这些值被标记为0和1，它们的底层值实际上是1L和2L，顺序是任意的。

此外，cut()解决方案需要添加Infinity才能工作。因此，在实践中，这个解决方案相当混乱，尽管它在概念上很适合(findInterval()，这是一个简化的cut()，不需要添加Infinite界限；但相反，它不允许将上下百分位数分配给同一组- this将需要额外的步骤)。