quantmod -计量经济学初学者

Question

我正在使用quantmod来加载财务信息。每次我使用like：

library(quantmod)

XOM <- getSymbols("XOM",
                   src = 'yahoo',
                   from = '2015-01-01',
                   to = '2020-11-18',
                   auto.assign = FALSE)

由此，我得到了一个包含XOM信息的xts。我想有一个xts与几个不同的股票代码，这个xts的每一列将是股票代码的调整后的价格。我该怎么做呢？我应该为每个报价器下载xts，然后剪切、6并合并，还是有更简单的方法？

我的最后一点是在ggplot上绘制一些很好的图形来模拟不同的投资组合。

Answer 1

有几种解决方案，但是如果您的报价器列表不是太大，您可以使用tidyquant包来做所有事情。请参见下面的示例。并阅读this vignette on charting with tidyquant and ggplot

library(tidyquant)

from <- "2015-01-01"
to <- "2018-10-31"
tickers <- c("XOM", "TSLA")
stocks <- tq_get(tickers, get = "stock.prices",  from = from, to = to)

# A tibble: 1,930 x 8
   symbol date        open  high   low close   volume adjusted
   <chr>  <date>     <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl>
 1 XOM    2015-01-02  92.2  93.1  91.8  92.8 10220400     70.9
 2 XOM    2015-01-05  92.1  92.4  89.5  90.3 18502400     68.9
 3 XOM    2015-01-06  90.2  91.4  89.0  89.8 16670700     68.6
 4 XOM    2015-01-07  90.7  91.5  90    90.7 13590700     69.3
 5 XOM    2015-01-08  91.2  92.3  91    92.2 15487500     70.4

如果因为滚动条列表太大而出现下载问题，请使用BatchGetSymbols包下载所有数据。