银行业:计算风险加权资产的资本要求

Question

我知道这不是完美的代码，但它输出正确的值。有人能给我一些关于如何使手术更像毕多尼奥尼亚的建议吗？

def capital_requirement(r, lgd, pd, madj, tenor):
    '''Returns the capital requirement.'''
    madjcoeff = 1.5
    tsub = 2.5
    a1 = (stat.norm.ppf(pd) + r**0.5 * stat.norm.ppf(0.999)) / ((1 - r)**0.5)
    b1 = lgd * stat.norm.cdf(a1) - lgd * pd
    return b1 * (1 + ((tenor - tsub) * madj)) / (1- madjcoeff * madj)

请参阅：https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_要求

Answer 1

函数名很好。文档字符串对此没有任何影响。考虑描述一个或多个论点，特别是当有关于其有效性的棘手细节时。一定要添加一个描述数学方法的URL。

对不起，我没有注意到Capital_requirement上的维基百科页面是如何与公式的细节相关的。

总的来说，代码是明确的。如果您确实出于某种原因想要删除b1临时变量，您可以编写以下两行代码：

return ((lgd * stat.norm.cdf(a1) - lgd * pd)
        * (1 + ((tenor - tsub) * madj)) / (1- madjcoeff * madj))

(我认为，如果愿意的话，lgd是可以考虑在内的。)无论如何，a1临时程序肯定有助于提高可读性，您会想要保留它。要记住的是，子表达式可能会引发异常。如果您担心可能会发生这种情况，那么可以使用几个临时变量，每个变量都在自己的行上，这样堆栈跟踪就可以精确地指出事情发生的方向。

tsub是一个非常好的简洁的名字供选择，但请添加评论：

tsub = 2.5  # tenor subtrahend

不确定这两者的“常数”有多大，但您可能允许调用方更改它们：

def capital_requirement(r, lgd, pd, madj, tenor, madjcoeff=1.5, tsub=2.5):

很明显，stat.norm.ppf(0.999)没有实现公式中给出的.99。

您可以验证r：

assert 0 < r < 1

如果超出范围的值溜进来，请注意math.sqrt()会引发ValueError，这可能是您想要的，而** 0.5将返回一个假想的根。