GluonTS DeepAR预测的不确定性

Question

我正在使用GluonTS开发DeepAR。在我使用适当的方法训练了一个模型后，我得到了一个预测器，我将其命名为predictor。然后，我使用它来执行一个预测，如下所示：

predictor.predict(
   ListDataset([{"start": ..., "target": ...}], freq='120min')
)

我注意到，多次执行这些代码会产生不同的预测。我也试着用随机模块的函数设置一个种子，但是不起作用。你有什么想法吗？提前感谢

Answer 1

DeepAR执行概率预测，因此它在训练期间估计时间序列的统计分布。因此，当你预测一个序列时，它会对分布进行抽样，从而导致不确定性。

为了减少预测中的方差，您可以在方法predict中指定参数num_samples，用于指示必须对分布进行采样的次数，以计算返回的平均值。