冲击响应函数--R上的负冲击

Question

关于如何用R产生冲动反应，我有两个问题

(1)自变量(货币供应量)对负冲击的冲击响应

(2) 2个标准差时的脉冲响应

我用于在1标准差处产生对正冲击的脉冲响应的代码如下：

m1 <- read.csv("m1.csv", header=T)

m1

varm1 <- VAR(m1, p=8, type="cons")

irfm1 <- irf(varm1, impulse="m1", response= c("gdp"), boot = FALSE)

plot(irfm1)

irfm1

Answer 1

下面是一个应该有效的简单示例：

library(vars)
data("Canada")
var.2c=VAR(Canada,p=2,type="const")
# 1 SD impulse reponse function
irf.rw.e=irf(var.2c,impulse="rw",response=c("e"))
# gamma is the number of standard deviations for the irf
gamma=-0.25
irf.rw.e_gamma = irf.rw.e
n=length(irf.rw.e_gammairf#qcStackCode#rw)
for(i in 1:n){
    irf.rw.e_gammairf#qcStackCode#rw[i]   = irf.rw.e_gammairf#qcStackCode#rw[i]*gamma
    irf.rw.e_gammaLower#qcStackCode#rw[i] = irf.rw.e_gammaLower#qcStackCode#rw[i]*gamma
    irf.rw.e_gammaUpper#qcStackCode#rw[i] = irf.rw.e_gammaUpper#qcStackCode#rw[i]*gamma
} 
plot(irf.rw.e)
plot(irf.rw.e_gamma)

来源