如何找出时间序列之间的滞后互相关？

Question

我有两个时间序列，X和Y，我试图找到与X和Y相关的最佳滞后范围(找到与目标变量Y相关的X的滞后量(S))。

例如，如果最佳滞后范围在t = 8和t = 10之间，那么最后的方程将是Y_t = \alpha_1 X_{t-8} + \alpha_2 X_{t-9} + \alpha_3 X_{t-10} + \alpha_4。

由于Y的值不仅取决于X的某些特定滞后，而且取决于区间的滞后，所以我不能单独地找出Y与X的不同时间延迟之间的相关系数，而且不能仅仅将几个X滞后作为自变量来运行回归模型，因为这些滞后之间存在着巨大的差距(级数X是一个变化缓慢的时间序列)。

有什么方法可以用来预测我的变量X呢？

Answer 1

这通常被称为互相关，滞后回归，或分布滞后.

一个常用的算法是ARMAX模型。