Python:计算加权平均相关系数
Python:计算加权平均相关系数
提问于 2022-05-07 09:24:27
我正在用方差协方差方法计算资产组合收益的波动性(标准差)。相关系数和资产波动率是从历史收益中估计出来的。
现在我要做的是计算平均相关系数，也就是所有资产对之间的共同相关系数，给出相同的投资组合波动率。
当然，我可以采取一种迭代的方法，但我在想，在矮胖或熊猫身上，是否有什么更简单的方法呢？
我试过搜索，但什么都找不到。
谢谢
回答 1
Data Science用户
发布于 2022-05-28 14:19:40
页面原文内容由Data Science提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接：
https://datascience.stackexchange.com/questions/110738
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