时间序列术语

Question

术语Time Series Analysis、Time Series Forecasting和Time Series Modeling被广泛使用。但我看不出两者之间有什么明显的区别。时间序列分析指的是时间序列的统计分析。对时间序列进行建模和预测，处理时间序列的机器学习方法。有人能解释一下这些术语之间的区别吗？

Answer 1

我认为这些经常被用在口语中作为同义词，但让我们试着找出不同之处。

其中每一个都以“时间序列”(TS)开头。因此，区别在于以下三个术语。在此，根据我的解释：

• 分析--希望描述和理解来自生成函数^1的观测数据的特性。
• 预测--希望以某种方式预测生成函数的未来输出。
• 建模-希望通过近似来描述和理解生成函数本身。

所以正如你所看到的，我认为时间序列分析和时间序列建模几乎是一回事。我只是觉得后者最有可能涉及到真正使用一个带有参数的真实模型。这并不意味着特定的参数化或非参数方法。

我个人不会像你的问题那样，在“使用统计”和“使用机器学习”之间划清界限。

处理时间序列问题的一个自然进展(我认为)是：

1. 了解数据(TS-分析)
2. 理解基本功能(TS-建模)
3. 测试我对函数及其输出的理解程度(TS-预测)

具有“生成函数”一词的^1，我不是指严格的数学定义，而是指生成观测数据的基本过程或系统。