发布于 2020-06-25 07:41:04
发布于 2020-07-04 05:51:30
如果我能看到两者,我就会和你有同样的误会。我有点晚了,但是为了连接一些想法,我们有了v = x,v \in Y_i和\mathcal{M}_L = f(x)+v。我在这里看到的是最后一个错误的表示法,因为v是一个点,而不是Y_i那样的发行版。这应该类似于V_i \sim Lap(\Delta f / \epsilon),在这里您需要了解Pr[V=v]。
然后,我总是更喜欢Laplace和函数的完整表示法,它是Lap(\mu,b),它的平均值是\mu,方差是2b。现在x在Laplace的概率是Lap(x \mid (\mu,b))。
你想要计算的是带噪声的f(x)。如果您只打算计算噪声,那么您应该只使用Pr[v]=Pr[Y=x] (记住x=v)。您想要计算的是\mathcal{M}_L(x)。根据定义(这就是为什么平均数是有用的)是:
因为您只将发行版由f(x)向左移动。那你就有:

如果要实现该机制,可以从数据库中获取查询f(x),并使用具有Laplace发行版do \mathcal{M}_L(x) = f(x)+ Y_i where Y_i \sim Lap(\Delta f / \epsilon)的库。记住x是数据库和f(x) \in \mathbb{R}^k
https://crypto.stackexchange.com/questions/80854
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