彭博数据拉问题在R使用bplpapi，数据不填充和开始日期返回是不正确的

Question

对于你所有的彭博和R用户来说：

我通常没有问题，通过Rblpapi包把彭博数据拉进R，但在试图提取指数级数据时遇到了一个问题。

问题是下面的代码返回错误的结果，因为它开始从1986年(而不是1950年)开始提取数据，并且留下了许多应该填充的值NA。使用excel API，数据可以很好地输入，但是我需要为一些字段添加“day= a”，因为它们直到1950年以后才开始。

可重复的示例(假设您有彭博访问权限)：

    # Load packages  ----------------------------------------------------------
library("Rblpapi")
library("tidyverse")
library("lubridate")

# Connect to Bloomberg --------------------------------------------------
blpConnect()


# Pull equity index-level specific data over time for S&P 500, S&P Mid Cap (400) and S&P Small Cap (600) indices  ---------------------- 

# Index tickers
tickers <- c("SPX Index", "MID Index", "SML Index")


# Bloomberg inputs 
myField <- c("PX_LAST", "TRAIL_12M_EPS", "TRAIL_12M_DILUTED_EPS", "BEST_EPS", "PE_RATIO", "BEST_PE_RATIO", 
             "TRAIL_12M_EBITDA_PER_SHARE",  "PX_TO_EBITDA", "PX_TO_BOOK_RATIO", "PX_TO_SALES_RATIO",
             "PX_TO_FREE_CASH_FLOW", "EQY_DVD_YLD_12M", "TOT_DEBT_TO_EBITDA", "EV_TO_T12M_SALES", "EV_TO_T12M_EBITDA",
             "TRAIL_12M_GROSS_MARGIN", "EBITDA_MARGIN", "TRAIL_12M_OPER_MARGIN", "TRAIL_12M_PROF_MARGIN",
             "RETURN_ON_ASSET", "RETURN_COM_EQY",  "RETURN_ON_CAP", "NET_DEBT_TO_EBITDA", "CUR_MKT_CAP", "AVERAGE_MARKET_CAP"
             )

# Pull data
sp_indices_fundmtls_raw <- as.data.frame(bdh(tickers,
                                             myField,
                                             start.date = as.Date("1950-01-01"),
                                             end.date   = Sys.Date(),
                                             include.non.trading.days = TRUE
                                             )
                                         )

因为这不起作用，所以我尝试只使用Since来提取数据。同样的问题。然后，我用更少的滴答器尝试了这个公式。

# Bloomberg inputs 
myField <- c("PX_LAST", "TRAIL_12M_EPS", "TRAIL_12M_DILUTED_EPS", "BEST_EPS", "PE_RATIO", "BEST_PE_RATIO", 
             "TRAIL_12M_EBITDA_PER_SHARE",  "PX_TO_EBITDA", "PX_TO_BOOK_RATIO", "PX_TO_SALES_RATIO",
             "PX_TO_FREE_CASH_FLOW", "EQY_DVD_YLD_12M",
             "TOT_DEBT_TO_EBITDA", "EV_TO_T12M_SALES", "EV_TO_T12M_EBITDA"
             )

虽然效果更好，但还是始于1964年，而不是1950年。同样，excel API可以正常工作，如果数据丢失，就会返回NA，正如我预期的R所做的那样。

这使我认为，必须有一个字段需要一个选项或覆盖才能正确地提取数据。我试着添加

ovrd <- c("PERIODICITY_OVERRIDE" = "D")


# Pull data
sp_indices_fundmtls_raw <- as.data.frame(bdh(tickers,
                                             myField,
                                             start.date = as.Date("1950-01-01"),
                                             end.date   = Sys.Date(),
                                             include.non.trading.days = TRUE,
                                             overrides = ovrd

                                             )
                                         )

但没有运气。

有人能解决这个问题吗？

谢谢!

Answer 1

经过多次试验和错误之后，我想出了一种获取数据的方法。

我创建了一个函数来提取数据：

      # Function to pull data
sp_indices_pull_fx <- function(myField, index_ticker) {
  df <- as.data.frame(bdh(index_ticker,
                          myField,
                          start.date = as.Date("1950-01-01"),
                          end.date   = Sys.Date(),
                          include.non.trading.days = TRUE
                          )
                      )

然后我用循环每一个滴答器。例如：

    # SP500
sp_500_pull      <- lapply(myField, sp_indices_pull_fx, index_ticker = "SPX Index")

然后，我将这些结果合并到一个数据框架中：

  # Merge
sp_500_fundmtls_raw      = Reduce(function(...) merge(..., all = TRUE), sp_500_pull)

所以简单地说，起作用的是创建一个函数并为每个单独的滴答器提供这个功能，而不是使用bdh函数一次拉出多个滴答。