Fixed.pars意为rmGarch

Question

我是一个意大利学生，用rmgarch软件包预测协方差矩阵。当使用ugarchspec函数定义单变量GARCH模型的输入参数时，我注意到有一个叫做fixed.pars的参数。按照GitHub中给出的示例，该参数设置如下：

fixed.pars =列表(shape= 5)

如果是学生分发的话。如果我将此设置从5更改为3(例如)，结果非常不同:有人能告诉我这个参数的重要性和用法吗？

感谢所有

Answer 1

所以我想你们用了两种不同的方法。fixed.pars是一个参数，允许您从发行版中修复一个或多个参数。fixed.pars允许您对参数进行统计测试(请参阅https://stats.stackexchange.com/questions/234738/dcc-garch-how-to-test-restricted-vs-unrestricted-model-with-lr-test)，并且需要运行一些DCC函数(参见https://cran.r-project.org/web/packages/rmgarch/rmgarch.pdf)。

对于形状参数(parameter)，uGARCHmultispec根据单变量GARCH规范的输入列表找到一个常见的形状参数。使用fixed.pars在很大程度上重写了该进程，并将形状限制在您指定的任何形状上。您可以在http://www.randomservices.org/random/apps/SpecialCalculator.html上看到更改形状参数对不同分布的影响。