在一个时间序列中，漂移和趋势有什么区别？

Question

我正在使用单位根测试来分析时间序列。我无法理解时间序列中的趋势和漂移之间的区别。说趋势是时间序列的一个特征，它的平均随时间变化，而漂移是时间序列的一个特征，它的方差随时间而变化，这种说法正确吗？

Answer 1

漂移是时间序列中的一个截距(静态)分量。

C是这里的漂移(拦截)组件。

趋势表示为时变分量δt，观察以下方程。

趋势是一个随时间变化而增加或减少的趋势，所以你所说的变化平均值是正确的。

我希望这能消除你对这两个人的疑虑！

Answer 2

趋势是在一个序列中每隔一段时间增加或减少一个固定的数量。它无限期地向一个方向移动。漂移有很大的变化，但没有规律。它不规律地上下移动，因此没有朝一个方向运动的倾向。在短短的一段时间内，两者可能看起来很相似，但对于较长的系列，两者之间的差异变得更加明显。

关于更多细节，我建议阅读詹姆斯·斯蒂姆森()的“美国公众舆论:情绪、周期、广告波动”(第二版)的第8页和第9页。