Rollgarch -如何提取预测日期

Question

Rugarch的rollgarch函数:是否有一种简单的方法来获得日期作为xts系列的预测？

我试图用rollgarch来计算10年来每天预测的波动率。我知道，波动预测储存在这里：

mod@forecast$density$Sigma

但是，当我想要绘制它们或提取它们时，它们不会被提取为xts，因此时间索引就会丢失。index(mod@forecast$density)以数字的形式给出指数，所以这也没有帮助。

索引作为日期对我非常重要，因为我希望将此输出与另一个数据集合并，并在回归中使用它。

另外，我总是得到5-10个非收敛模型，并希望能够看到它们在哪里，并用一些有意义的东西来替换它们。

我用以下方法来拟合模型：

mod = ugarchroll(ervol.garch.spec , data = er, n.ahead = 1, 
                 n.start = 150, refit.every = 5, refit.window = "moving", 
                 window.size = 100, solver = "hybrid")

Answer 1

一种提取你想要的东西的方法是

tail(mod@model$index, -mod@model$n.start)

它属于POSIXct类，而另一种方法是

rownames(mod@forecast$density)

然后，您可以另外使用as.Date。