SUR回归:检验系数均值是否等于零

Question

我正在运行一个SUR回归，以80家不同银行的回报率作为因变量。自变量总是一样的。如果有必要回答我的问题，您应该能够使用下面的代码重新创建回归，这些问题是：

1. 如何检验样本中所有80家银行的“事件”系数平均值是否等于零？
2. 我如何测试样本中的子组，例如前20家银行和最后40家银行，在“事件”方面是否有相似的平均系数，或者它们之间是否存在显著差异？ 库(“系统匹配”)库(“plm”) cyp3 <- read.table("https://pastebin.com/raw.php?i=/SpuUiaj7"，sep=";"，header=TRUE) cyp3Panel<-pdata.framework(cyp3，c("id"，"t")) cyp3sur<-systemfit(返回价格+预+事件+ Post + Zpre1 + Zevent1 + Zpost1 + Zpre2 + Zevent2 + Zpre3 + Zevent3 + Zpost3，method = "SUR"，data = cyp3panel)

谢谢你的帮助。如果有什么东西不见了请告诉我！

Answer 1

为此，我们可以直接使用linearHypothesis (参见?linearHypothesis.systemfit)。在第一种情况下

coefs <- coef(cyp3sur)
R1 <- matrix(0, nrow = 1, ncol = length(coefs))
R1[1, grep("Intercept", names(coefs))] <- 1
linearHypothesis(cyp3sur, R1)

其中R1只有一行，因为有一个约束。注意，我添加了系数1，而不是1/ 80，因为它们是等价的(X +Y=0与(X + Y) /2= 0)。使用grep可以让我找到拦截的位置。

同样，在第二种情况下，我们有

R2 <- matrix(0, nrow = 1, ncol = length(coefs))
gr1 <- paste0("X", 1:20, "_Event")
gr2 <- paste0("X", 41:80, "_Event")
R2[1, names(coefs) %in% gr1] <- 1 / 20
R2[1, names(coefs) %in% gr2] <- -1 / 40
linearHypothesis(cyp3sur, R2)

现在我用paste0构造感兴趣的变量名，并使用%in%确定它们在coefs中的位置。