时间序列的分组线性脊柱插值

Question

我正在处理的是1990年至2018年数千家上市公司的资产负债表时间序列。在某些年份，我只有年度资产负债表，而在其他年份，我有5份资产负债表，包括1份年度资产负债表和4份季度资产负债表。我正在尝试使用所有可用的信息。资产负债表的日期总是在xxxx-01-01/xxxx-03-31/xxxx-06-30/xxxx-09-30/xxxx-12-31.上我选择代码号、日期、长期责任和短期责任.我想首先计算长期和短期负债的总和作为一个新的列，并做一个线性脊柱内插的新列的代码编号为每个月。日期是月年的形式。

code       date type           cl        ll       
 1   1990-12-31    A     56280000         0        
 1   1991-12-31    A     77230000         0        
 1   1992-12-31    A    195893200         0        
 1   1993-01-01    A            0         0        
 1   1994-06-30    A            0         0        
 1   1994-12-31    A            0         0        
 1   1996-12-31    A            0         0        
 2   1991-12-31    A    374334527   3500000   
 2   1992-12-31    A    688472115  19820785  
 2   1993-12-31    A   1135584690  70268722  
 2   1994-12-31    A   1442120726  85175588  
 2   1995-06-30    A   1571620470         0 

当时间间隔为常数时，我知道如何使用样条函数和na.approx。但我不知道如何处理非恒定的时间间隔。谢谢!

Answer 1

我刚刚得到了想要的结果。这个想法来自一个类似的问题-- https://stackoverflow.com/a/31383995/10714457。值得注意的是，月份栏是以字符形式出现的。我需要as.numeric(month)先把它们转换成数字。

 DF$month <- format(as.Date(DF$date), "%m")
 DF$year <- format(as.Date(DF$date), "%Y")
 res <- setDT(DF)[, .SD[match(1:12, as.numeric(month))], by = .(year, code)]
 cols <- c("ll", "cl", "ncl")
 Interpolation <- res[, (cols) := 
 lapply(.SD, na.approx, na.rm = FALSE), .SDcols = cols]