带Pyomo的线性代数

Question

我试图把我的优化问题放在Pyomo中，但是它强烈依赖于标准线性代数运算- qr，逆，转置，积。实际上，这是卡尔曼滤波问题；递推线性代数的长时间序列。我没有找到pyomo函数来实现它，就像在张量流中一样。有可能吗？

相关问题：

1. 我说得对吗? numpy目标函数实际上在pyomo中是不可用的吗？
2. 是否有更好的免费优化解决方案？(目前还不能接近Matlab的效率，张量流对于特定问题来说是非常缓慢的，虽然我不明白为什么，Matlab中的算法微分是相当快的，但速度不够快)

非常感谢，弗拉基米尔

Answer 1

Pyomo主要是一个用于优化的包。即指定数据->构建问题，->发送给求解器，->等待求解者的结果->检索解决方案。即使它能够处理类似矩阵的数据，它也不能用矩阵操作来操作它.在将数据发送到Pyomo之前，应该使用一个良好的外部库来完成这一任务。一旦你所有的矩阵都准备好作为数据在你的优化模型中使用，那么你可以使用Pyomo进行优化。

尽管如此，您应该考虑找到一个适合您构建数据的需要的库，因为您的数据值必须是静态的，一旦您将它作为模型的输入提供。

另外，请记住，Pyomo和任何优化工具一样，都是确定性的。它不是用来进行数据分析或数据描述的，而是提供一种方法来找到一个数学问题的最优解。在你的例子中，Pyomo不是要做卡尔曼滤波问题，而是给出最小均方误差的解决方案。