Excel:利率定价比较

Question

我试图将某一天的利率与当天的票面价格进行比较。

我的数据每一天都有多个费率和定价。我希望从另一个工作表(“WB1”)中返回当前工作表("WB2")中给定一天的"A“栏中指定的利率的定价值。

我在WB1中的数据是按日期自定义的(Col )，然后是比率(Col )

我使用了下面的函数来找到我的第一个速率9/4/18，但是在9/5/18，9/6/18，...etc中需要这样做。

=索引(WB1！$A：$C，MATCH(B1，WB1!$A:$A,0),2)

WB1: Col A=利率，Col B=价格，Col C=日期

WB2: Col A=日期，Col B=票面利率，Col C=票面价格，Col D= WB2日期利率的WB1价格

WB1日期将是多个实例的相同日期，因此仅为WB2上指定的日期找到WB2上给定的费率的关联价格

因此，我需要在WB1 Col A(费率)上搜索与WB2 Col A(日期)相关的费率范围。

Rate     Pricing      Date               Date    Par Rate    Par Price    Price125
6         102.0       9/4/18       /---> 9/4/18  5           101.75       101.5 
5.5       101.75      9/4/18      /  /-> 9/5/18  4.5         101.5        101.25
5         101.5       9/4/18 <---/  /
4.5       101.25      9/4/18       /
4         101.0       9/4/18      |
3.5       100.75      9/4/18      |
3         100.5       9/4/18      |
6         102.0       9/5/18      |
5.5       101.75      9/5/18      |
5         101.5       9/5/18      |
4.5       101.25      9/5/18 <----/
4         101.0       9/5/18
3.5       100.75      9/5/18
3         100.5       9/5/18
etc       etc         etc

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Answer 1

因此，我决定通过创建一个索引列来解决这个问题，该列连接了Month、Date & NoteRate的组合，创建了相应的唯一值。在这里，我使用了下面的Index & Match函数。

=INDEX(WB1!A:D,MATCH(E1,WB1!D:D,0),2)

这解决了我的问题。

Rate  Pricing   Date   Index       Date    Par Rate Par Price   Price125 Index
6      102.0    9/4/18 09046.00    9/4/18  5        101.75      101.5    09045.00
5.5    101.75   9/4/18 09045.50    9/5/18  4.5      101.5       101.25   09054.50
5      101.5    9/4/18 09045.00    etc...  etc...   etc...      etc...   
4.5    101.25   9/4/18 09044.50
4      101.0    9/4/18 09044.00
3.5    100.75   9/4/18 09043.50
3      100.5    9/4/18 09043.00
6      102.0    9/5/18 09056.00
5.5    101.75   9/5/18 09055.50
5      101.5    9/5/18 09055.00
4.5    101.25   9/5/18 09054.50
4      101.0    9/5/18 09054.00
3.5    100.75   9/5/18 09053.50
3      100.5    9/5/18 09053.00
etc... etc...   etc...