如何在R中为多个变量运行NARDL？

Question

非线性ARDL模型

变量的描述

• 总财政储蓄日志(lnTFS)：因变量
• 实际存款利率: rdr_p和rdr_n中的分解因变量
• 人均实际国内生产总值(LnRGDP)日志
• 平均每密度库(APDB)**

我成功地运行了以下命令：

reg<-nardl(formula = TFS~RDR,data=Savings,ic="aic",maxlags=TRUE,graph=TRUE,case=3)

添加2个独立变量(log(RGDP)和APDB)：

reg<-nardl(formula = TFS~RDR + log(RGDP)+APDB,data =Savings,ic="aic",maxlags=TRUE,graph=TRUE,case=3)

给出错误消息：

Error in nardl(formula = TFS ~ RDR + log(RGDP) + APDB, data = Savings, : nardl package accept only one decomposed variable

我可以使用哪个命令来运行具有多个变量的nardl？

这是1995年第一季度的季度数据。

dput(head(Savings))

`structure(list(Date = c(1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1996L, 1996L
), TFS = c(827.9, 894.7, 817.4, 796.3, 830, 839.1), RGDP = c(0.0057, 
0.0058, 0.0062, 0.0064, 0.0058, 0.0064), RDR = c(-1.14, -1.2, 
-2.18, -2.42, -2.57, -2.16), APDB = c(0.003, 0.003, 0.003, 0.003, 
0.003, 0.003)), row.names = c(NA, 6L), class = "data.frame")`

Answer 1

我认为你只需要把你的自变量分解成正负效应，只需使用R中的ARDL软件包，当然，我强烈建议你阅读这篇论文，这样你就可以对F界等做出正确的决定。

Answer 2

使用“\”将分解的变量从解释变量中分离出来。您的规范假设分解的变量包括RDR、log(RGDP)和APDB，而NARDL模型只有一个。正确的规范是：

reg<-nardl(formula = TFS ~ RDR | log(RGDP) + APDB,
data=Savings, ic="aic", maxlags=TRUE, graph=TRUE, case=3)

其中，RDR是传递的分解变量，而其他变量是解释性的。