它需要输入R中prcomp()的协方差矩阵吗？

Question

看起来prcomp()使用SVD来计算主成分。在这种情况下，我们还需要为prcomp()提供协方差矩阵吗？

或者我们可以说：

• prcomp, SVD based, input original matrix and center=TRUE
• 等价于
• princomp, for finding eign vectors based on covariance matrix

Answer 1

答案是肯定的。因此，对于prcomp()函数，它只是取原始矩阵，并确保正确设置了center=TRUE。

附注：我在https://stats.stackexchange.com/questions/134282/relationship-between-svd-and-pca-how-to-use-svd-to-perform-pca找到了解决方案，但是它没有在堆栈溢出中回答，所以我无法结束我的问题。