从Interactive的API获得多个最后报价

Question

我有一个关于Interactive的Python的问题。

多个资产和股票合约能否传递到reqMktData()函数并获得最后的价格？(我可以在reqMktData中设置快照= TRUE以获得最后的价格。您可以假设我订阅了适当的数据服务。)

从长远的角度来看，这就是我要做的：

1)打电话给reqMktData，得到多重资产的最后价格。

2)将数据输入我的预测引擎，并做一些事情

3)进入第1步。

当我联系Interactive时，他们说：“一次只能将一份合同传递给reqMktData()，因此在请求实时数据时没有批量请求功能。”

显然，解决这个问题的一种方法是做一个循环，但这太慢了。另一种方法是通过多线程，但这是大量的工作，而且我负担不起额外的费用，一台新电脑。我对这两种都不感兴趣。

有什么建议吗？

Answer 1

您只能在每个reqMktData调用中指定一个约定。别无选择，只能使用某种类型的循环。速度不应该是一个问题，因为您可以多达50个请求每秒，甚至可能更多的快照。

速度问题可能是您需要太多的数据(> 50/s)，或者您使用的是一个旧版本的in，请签入connection.py for lock.acquire，我已经全部删除了它们。另外，如果没有交易超过10秒，IB将在发送快照之前等待交易。使用活动符号进行测试。

但是，您应该做的是通过将快照设置为false并跟踪流中的最后价格来请求实时流数据。您可以使用默认的最小值最多流100个代码。通过使用唯一的滴答ids将它们分开。