VAR因果函数中的多变量名

Question

我正在编写一些代码来确定一组金融和公共利益数据的格兰杰因果关系。对于causality()包中的VAR函数的语法，我遇到了一些问题。下面是一个代码示例及其潜在结果：

data = cbind(x, y, z, price, vol)
data_VAR = VAR(data, type="both", lag.max=30, ic="AIC")
causality(data_VAR, cause="x")$Granger

Granger causality H0: x do not Granger-cause y z price vol

data:  VAR object data_VAR
F-Test = 1.6696, df1 = 120, df2 = 185, p-value = 0.0008476

这将给我的结果与假设，x不引起y，z，price和vol的变化。

如果我想测试x和y作为格兰杰导致其他变量的变量，语法会是什么？根据我在网上发现的文档，如果您愿意的话，可以使用多个变量作为“causer”来运行这个函数，但是基于函数的代码，我似乎无法准确地知道如何读取多个变量。

谢谢您提前提供帮助！

Answer 1

你需要把所有的原因都转化成一个向量。

> library(vars)
> data(Canada)
> var.2c <- VAR(Canada, p = 2, type = "const")
> causality(var.2c, cause = c("e", "prod"))$Granger

    Granger causality H0: e prod do not Granger-cause rw U

data:  VAR object var.2c
F-Test = 6.8545, df1 = 8, df2 = 292, p-value = 2.919e-08