R中的HoltWinters嵌套季节

Question

我有过去两年的每日需求数据。数据有每周季节和嵌套的每日季节。我使用frequency=365的ts函数将数据转换成时间序列。现在使用HoltWinters方法时，他每天都把自己的季节解释成一个季节，结果就不太好了。我怎么能告诉他只包括59个季节(52周和7天)？

Answer 1

首先，每周的季节性意味着一个模式可能每周重复。日复一日的季节性意味着一种模式可能每天重复。为了让您的模型包含每日季节性，您需要一个比每日更高的频率时间序列。我假设，在“52周和7天的季节”中，你的意思是你想为你的年度季节性指定52个季节性因素，为你的每周季节性指定7个季节性因素(逻辑上的)。

频率指定每个周期(季节)的观察次数。根据每日数据，每周一次的季节性是由：

ts(x, frequency = 7)

你可能想限制自己的使用。(https://robjhyndman.com/hyndsight/dailydata/)

您可以使用msts (多季节时间序列)对象来指定周和年度季节性，而不是ts对象，如下所示。

msts(x, seasonal.periods = c(7, 365.25))

或者省略闰日观测，只需使用365。你可以用蝙蝠或蝙蝠：

y <- msts(x, seasonal.periods=c(7,365.25))
fit <- tbats(y)
fc <- forecast(fit)
plot(fc)

你应该看看https://robjhyndman.com/hyndsight/dailydata/

希望这能有所帮助。