R:在回归(plm)中使用观测量较少的变量(Plm)

Question

我已经试着处理这件事有一段时间了，没有运气。本质上，我所做的是对一些面板数据的两阶段最小二乘法。为此，我使用plm软件包。我想做的是

1. 做一个2SLS
2. 在1中从2 2SLS中获取剩余值。
3. 在不同的2 2SLS中使用这些残差作为仪器。

我的问题是，在第一个2 2SLS中，所使用的观测数少于数据集中的总观测值，所以我的残差向量很短，我得到了以下误差

Model.frame.default中的错误(公式，lhs = lhs，rhs = rhs，data = data，变量长度不同(“ivreg.2.a$残留物”))

这是我试图运行的代码，以便参考，如果您需要更多的详细信息，请告诉我。我真的需要我的剩余向量是相同的长度，在第一个2 2SLS中使用的数据。作为参考，我的数据有1713个观测，然而，只有1550被用于回归，因此，我的残差向量是长度1550。我的两个2SLS回归代码如下所示。

ivreg.2.a = plm(formula = diff(loda) ~ factor(year)+diff(lgdp) | index_g_l + diff(lcru_l) + diff(lcru_l_sq) + factor(year), index = c("country", "year"), model = "within", data = panel[complete.cases(panel[, c(1,2,3,4,5,7)]),])

 ivreg.2.a = plm(formula = diff(lgdp) ~ factor(year)+index_g_l + diff(lcru_l) + diff(lcru_l_sq) + diff(loda)| index_g_l + diff(lcru_l) + diff(lcru_l_sq) + factor(year) + ivreg.2.a$residuals, index = c("country", "year"), model = "within", data = panel[complete.cases(panel[, c(1,2,3,4,5,7)]),])

如果你还需要什么就告诉我。

Answer 1

我假设这163个观测值被删除，因为它们在一个相关变量中有NA。R中的大多数*lm函数都有一个na.action参数，可以用来填充残差以纠正长度。例如，当缺少观察结果时，

residuals(lm(formula, data, na.action=na.omit)) # 1 2 4
residuals(lm(formula, data, na.action=na.exclude)) # 1 2 NA 4

然而，plm的文档表示，这个参数“目前还不完全支持”，因此，如果您首先将这1550行过滤到一个新的dataframe中，并完成所有后续工作，就会更简单。

顺便说一句，如果plm的行为类似于lm，那么您不需要指定complete.cases才能工作，因为它应该跳过NA的任何操作。