彭博日内历史提速

Question

我正在使用python下载一些证券的日内数据(5分钟条)。

但这一进程缓慢得令人痛苦，我想我并没有在同时提出要求方面尽最大努力。

不幸的是，我发现API非常不友好(我主要使用blpapi包装来绕过消息传递，不过如果需要的话，我很想直接使用彭博api )。

如果有人能举个例子，说明如何调整我的要求，使它更省时，我会很高兴的。

Answer 1

如果不知道如何构造请求，就很难诊断性能问题，但我想大部分时间都是在等待彭博的响应。您可能想看看CorrelationID字段。这允许您在解析响应之前发送多个请求，然后有一种方法来识别哪些响应消息对应于哪个请求。

看一看发展商指南的第58页，给你一些想法。

在python中，代码如下所示

cid = blpapi.CorrelationId(my_unique_identifier)
session.sendRequest(request, correlationId=cid)

Answer 2

与彭博建立连接，而不是实际下载，这需要花费大量的时间。您可以保存连接对象并重复使用它。

这个包xbbg使整个过程变得非常简单：

from xbbg import blp

# Connection instance will be shared at the backend
blp.create_connection()

tickers = [.....]
dt = '...'
for t in tickers:
    # Every download in the loop shares the same connection
    blp.bdib(t, dt)