vars封装R在IRF中的激波强度

Question

我有困难，理解的方式，在R，vars封装脉冲响应函数是作出。也就是说，我无法在文档中找到irf函数是将一个标准差作为默认的震级还是其他值(例如百分比偏差)？

例如，vars包中的加拿大案例

library(vars)

data(Canada)
## For VAR
var.2c <- VAR(Canada, p = 2, type = "const")
irf(var.2c, impulse = "e", response = c("prod", "rw", "U"), boot =
FALSE)

这种情况下的冲击是"e“变量的标准差吗？

Answer 1

irf()函数在{vars}软件包中使用了脉冲扰动项的估计标准差。

对于您的例子，您可以通过键入

summary(var.2c)$varresult$e$sigma

这是模型“变种2c”中变量e的扰动的估计SD，它对应于irf()中的冲击。