错误下载量化数据

Question

我目前正在跟踪一个金融视频，我在8:02分钟以下的视频。我相信我在下载数据方面出错了，就像视频作者所做的那样。

我已经粘贴了下面的代码，您应该可以从Rstudio窗口运行，而无需下载任何其他文件。

我首先使用quantmod包导入数据。

library(quantmod)
getSymbols("F", src="yahoo", periodicity = "monthly", from="2007-10-01", to="2012-11-01")
colnames(F) <- c("Open", "High", "Low", "Close", "Volume", "Adj")

在这里，我遇到了一个小问题，视频在2012年10月1日的公开价格为9.89，而Adj收盘价为9.88。当我查看我的数据时，我已经通过quantmod软件包下载了一个开放的2012-10-01作为12.380和Adj关闭8.915304。我完全理解在下载数据时可能存在值的差异，但是为什么我通过quantmod包得到的值会有很大的不同。

进一步

我去雅虎财经网站交叉检查了价值。这是2012年10月01日至2012年的雅虎链接，或者是雅虎在2012年9月30日到2012年9月30日的价格，开盘价为9.89，而Adj收盘价为8.92，非常接近视频中的值。

为什么通过数量输入是不正确的，这是一个漫长的一天，所以我假设它是我错过的东西。

Answer 1

下载的量化数据将按股息进行调整。看看最近的每日价格，然后在2017年10月对股息进行调整：

aa <- getSymbols("F", src="yahoo", periodicity = "daily", from="2007-10-01", auto.assign = FALSE)

aa["2017-10/"]

回溯时间的红利会导致雅虎和你下载的xts对象的价格发生变化。例如，OHL的价格调整了15美分，股利的大小是在股息之前的10月份。在支付股息后，注意OHL在yahoo和xts对象中的价格是如何相同的。

https://finance.yahoo.com/quote/F/history?period1=1352178000&period2=1509944400&interval=1d&filter=history&frequency=1d

如果要返回雅虎数据而不进行股息调整，请将设置为adjust的TRUE参数添加到getSymbols调用中(这是函数getSymbols.yahoo/getSymbols.yahooj的passthru参数)：

a2 <- getSymbols("F", src="yahoo", periodicity = "daily", from="2007-10-01", auto.assign = FALSE, adjust = TRUE)
head(a2["2012-10"])
           F.Open F.High F.Low  F.Close F.Volume F.Adjusted
2012-10-01   9.89  10.08  9.88 7.932703 33445600   7.932703
2012-10-02  10.01  10.05  9.71 7.820863 63630000   7.820863
2012-10-03   9.82  10.02  9.76 7.940693 51023800   7.940693
2012-10-04  10.06  10.15  9.96 8.076502 46855500   8.076502
2012-10-05  10.17  10.28 10.13 8.116439 40693900   8.116439
2012-10-08  10.06  10.12  9.99 8.028567 25473900   8.028567

正如雅虎网站上所指出的，股票分拆似乎是在雅虎网站的数据中计算出来的。