动量记分探索

Question

我想要建立探索AFL。下面是场景。

动量分数：

每个月的动量值是以过去12个月的累积回报计算的。

按三个步骤计算月动量。

( 1)计算月总收益，在月收益率的百分比上加1。例如，从5% (0.05)的月回报率中，我们得到了每月总回报值1.05 (0.05 + 1)，而从-5% (-0.05)的月回报率中，我们得到了0.95 (0.05 + 1.0)的月总回报。

2)将过去12个月的每月总收益相乘。

3)从步骤2的结果值中减去1，得到12个月的净动量分数。

为了说明这一计算，假设AUROPHARMA (Aurobindo Pharma)股票在过去12个月里上涨了2%、-5%、4.3%、0.5%、10.1%、-2.2%、6%、3.6%、0.1%、0.4%、1.4%和-2.6%。然后，我们把1加到月收益上，乘以所有这些，减去一个，得到动量分数。

动量分数= (1.02)(0.95)(1.043)(1.05)(1.101)(0.978)(0.94)(1.036)(1.001)(1.004)(1.014)*(0.974) -1这将给Aurobindo医药股10.45% (0.1045)的动量分数。

有人能帮忙吗？

Answer 1

TimeFrameSet(inMonthly);
TtD_Change = 100 * (Close - Ref(Close, -12) ) / Ref(Close, -12);

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Filter = 1;

AddColumn(TtD_Change,"Momentum",1.2,IIf(TtD_Change>0,colorGreen,colorRed));

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