具有非平方观测矩阵的Pykalman

Question

在Pykalman的文档中，它说它只接受observation_matrices和transition_matrices参数的平方矩阵。

有办法绕道吗？我必须用一个非平方观测矩阵来估计状态空间系统。使用Pykalman表示法，其尺寸将是[n_dim_obs, n_dim_state]。

我找不到任何其他接受非平方观测矩阵的卡尔曼滤波器库，和都有对数似然法。

Answer 1

我对Pykalman有一些经验，它的文档似乎有很多错误。所以观测矩阵不一定是正方形的。它只需将估计状态映射到测量矩阵。

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请看一下我的回答here。观察矩阵看起来像H=0 0 1，Pykalman工作得很好。维度正是您所期望的: n_dim_obs，n_dim_state。

如果你需要补充信息，我很乐意帮忙。