基于rollapply的ADF测试

Question

我想知道是否有办法在给定的时间间隔内进行ADF测试。下面是我计算每20个样本的平均数的一个例子：

rollapply(data, 20, FUN = mean)

我想使用相同的逻辑，每20个样本运行ADF测试。因此，我使用了以下代码：

n = 24
test <- rollapply(spreadClose, n, FUN = adf.test)

注意: adf.test()来自名为"tseries“的库。

有人能解释一下为什么这不管用吗？我得到了以下错误。

名(X) <- dn中的错误：“dimnames”2的长度不等于数组范围

我真的很感谢你的反馈！

Answer 1

我使用了以下代码并开始工作：

adftest <- function(x)
{
    adfPvalue <-  adf.test(x)$p.value
    adfPvalue
}

PValue <- function(x) {
    Pvalue <- rollapply(x, N, adftest)
    Pvalue
}

PValue(out)

Answer 2

这个怎么样：

library(zoo)
library(tseries)
z <- zoo(rnorm(100), as.Date(1:100))
rollapplyr(z, 20, adf.test)