多元格兰杰因果关系

Question

我有问题做多变量格兰杰的因果检验。我想检查第三个变量是否会影响因果检验的结果。下面是一个关于一个独立变量的样本，它是基于我之前提出的一个问题，@Alex回答的。

格兰杰柱因果检验

library(lmtest)
M1<- matrix( c(2,3, 1, 4, 3, 3, 1,1, 5, 7), nrow=5, ncol=2)
M2<- matrix( c(7,3, 6, 9, 1, 2, 1,2, 8, 1), nrow=5, ncol=2)  
M3<- matrix( c(1, 3, 1,5, 7,3, 1, 3, 3, 4), nrow=5, ncol=2)

例如，条件线性回归的方程将是

formula = y ~ w + x * z

作为第三个或第四个变量的函数，我如何进行这个测试？

Answer 1

1.平稳变量的解决方案已经建立起来:参见(v . 0.3)包件。

这是报纸与包相关，包括多元格兰杰因果关系的具体例子(在所有变量都是平稳的情况下)。

第12页:理论，第15页:实践。

2.在混合变量(平稳、非平稳)情况下，首先使所有变量保持平稳(通过差分等)。不要处理固定的(它们已经是固定的)。现在，再次，您完成上述过程(以防万一)。

3.在“非协整非平稳”变量的情况下，则不需要VECM。使用平稳变量运行VAR (当然，首先使它们保持平稳)。应用FIAR::condGranger等。

4.在“协整非平稳”变量的情况下，答案真的很长: Johansen过程(通过urca::cajo检测秩)应用vec2var将VECM转换为VAR (因为FIAR是基于VAR的)。约翰·亨特的新书很好地总结了在最后一种情况下可以发生的事情和可以做的事情。

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据我所知:有条件/部分格兰杰因果关系通过“VAR上的块外生性Wald检验”取代GC。