R中的滞后时间序列

Question

我有一列"y1“，我试图取日志差异，然后查找滞后1、2、3和4。

> # Data Import 
> dat <- read.csv("book1.csv", header=TRUE, sep=",")
> dat
   year Month     y1
1 2000   Feb 125.25
2 2000   Mar 145.23
3 2000   Apr 588.23
4 2000   May 244.12
5 2000   Jun 100.25
6 2000   Jul 585.00
7 2000   Aug 782.25
8 2000   Sep  12.25
> y1 <- dat[,3]       # y1 column
> y1
[1] 125.25 145.23 588.23 244.12 100.25 585.00 782.25  12.25
> dy1 <- c(diff(log(y1))) 
> y11 <- lag(dy1, 1)  # Lag-1
> y12 <- lag(dy1, 2)  #Lag-2
> y13 <- lag(dy1, 3)  #Lag-3
> y14 <- lag(dy1, 4)  #lag-4
> 
> y <- cbind(dy1,y11,y12,y13,y14)
> y
        dy1        y11        y12        y13        y14
 [1,]  0.1480070  0.1480070  0.1480070  0.1480070  0.1480070
 [2,]  1.3987993  1.3987993  1.3987993  1.3987993  1.3987993
 [3,] -0.8794581 -0.8794581 -0.8794581 -0.8794581 -0.8794581
 [4,] -0.8899928 -0.8899928 -0.8899928 -0.8899928 -0.8899928
 [5,]  1.7639448  1.7639448  1.7639448  1.7639448  1.7639448
 [6,]  0.2905625  0.2905625  0.2905625  0.2905625  0.2905625
 [7,] -4.1566484 -4.1566484 -4.1566484 -4.1566484 -4.1566484

我原以为，一旦我取了日志差，第一个值就会丢失，代之以"NA“。此外，我还以为，当我对系列赛采取滞后-1时，前两个值将是"NA“，以此类推。任何帮助都将不胜感激。提前谢谢你。

Answer 1

为了正确使用lag，您需要将时间数据附加到值中。然后，转移将在时间序列的时间分量中完成，而值保持不变。下面是一个例子。

myTs <- ts(dat$y1, start = c(2000, 2), frequency = 12)

myTs
#         Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep
# 2000 125.25 145.23 588.23 244.12 100.25 585.00 782.25  12.25

lag(myTs, 1)
#         Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug
# 2000 125.25 145.23 588.23 244.12 100.25 585.00 782.25  12.25

lag(myTs, -3)
#         May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec
# 2000 125.25 145.23 588.23 244.12 100.25 585.00 782.25  12.25

lag也是为(numeric)向量定义的，但其行为有些不同。这个移位被保存为一个属性(start/end/stepsize)，但是结果以后很难使用(至少对我来说是这样)。

y1 <- dat$y1

y1
# [1] 125.25 145.23 588.23 244.12 100.25 585.00 782.25  12.25

lag(y1, 1)
# [1] 125.25 145.23 588.23 244.12 100.25 585.00 782.25  12.25
# attr(,"tsp")
# [1] 0 7 1

lag(y1, -3)
# [1] 125.25 145.23 588.23 244.12 100.25 585.00 782.25  12.25
# attr(,"tsp")
# [1]  4 11  1