当我第二次运行代码时，Blotter包不工作。

Question

我在玩盖伊·约林笔记中的量子密码。示例代码如下：

library(quantstrat)
library(blotter)

search()
currency("USD")
stock("SPY", currency = "USD", multiplier = 1)

ls(envir = FinancialInstrument:::.instrument)

ls(all=T)

initDate <- '1997-12-31'
startDate <- '1998-01-01'
endDate <- '2014-06-30'
initEq <- 1e6

Sys.setenv(TZ = "UTC")

options("getSymbols.yahoo.warning"=FALSE)

getSymbols('SPY', from = startDate, to = endDate, index.class = "POSIXct", adjust = T)

SPY$SMA10m <- SMA(Cl(SPY), 10)

#rm.strat(qs.strategy)

qs.strategy <- "qsFaber"

initPortf(qs.strategy, 'SPY', initDate = initDate)

当我第一次运行它的时候，我没有问题。当我第二次在不修改任何东西的情况下运行它时，我得到了以下错误消息：

存在错误(粘贴(“portfolio”，name，sep = ".")，not = .blotter，：object '.blotter‘未找到

我做了search()和>“包:吸墨机”出现.我必须重新启动RStudio才能让它正常工作。在运行这段代码时，我每秒钟都会收到相同的错误。

有什么解决办法或建议吗？

Answer 1

嘿，blackknight316，

今天早上，我回答了您的另一个问题，似乎您有一些与开始使用[医]定量有关的问题。与此类似，在尝试剪切、粘贴和重新创建其他代码示例时，您可能会使用与脚本无关的参数。

此外，环境中可能会出现一些有重叠对象的示例，这可能导致一些不一致的行为。但这篇文章中没有足够的信息来知道是否会发生这种情况。

我可以建议你看看datacamp.com的优质定量课程吗？

https://www.datacamp.com/courses/financial-trading-in-r

它从一开始就用视频和例子贯穿整个策略，讨论所有的主要功能，他们的论点是什么，并将给你一个工作的例子。

祝好运,

贾斯汀

R

Answer 2

解决此问题的最简单方法是简单地手动在脚本中创建所需的环境。如果要删除脚本顶部的所有全局变量，可以插入以下代码：

rm(list = ls(all.names = T))
.blotter <- new.env()
.strategy <- new.env()

注意，您必须保留.blotter和.strategy名称，因为这些名称分别是blotter和quantstrat包使用的默认名称。