市场数据回放

Question

我想创建一个应用程序，它能够通过勾选多层次的图书更改来重放历史滴答。我的问题是，一个人如何去做这件事？

我面临的直接问题是如何模拟实际的数据卷突发？这里的数据突发定义为在给定时间范围内发生的大量事件(例如微秒)。例如，如果我只是按事件循环数据事件并将其发布给我的使用者，这将不会考虑到实际生活中发生的连续事件之间的实际时间差异。由于市场数据是异步进入的，我需要能够对其进行建模。

任何建议或资源都将受到高度赞赏。

谢谢,

Answer 1

是的，高保真度仿真也必须模仿时间的流动.

考虑到对这样一个高保真度仿真器的要求的明确定义，HFT验证所需的实际事件流，您的设计选择并不是无穷无尽的。

如果只有一个工具( GBDUSD )可以在同一个usec中生成数千(是的，数千) L3-DoM更改，那么您的设计必须在两种主要方式之间做出决定：

• 采用分布式方式(使用一组远程资源)，以某种受控的时间流方式注入大量的事件流，而不依赖于实际的使用者(本地主机)工作负载/备用处理能力。
• 使用FPGA-way (使用内部连接的PCIe硬件)，它可以帮助注入上述事件流，再次独立于消费者操作。

不管是哪种方式，到目前为止，我们都无法想象周末哈克马拉松或共同赞助的叉子会给生活带来怎样的影响。

所有历史的、时间戳的L3-DoM数据+交易流事件的记录的可用性和静态尺度都是而不是问题。时间流的高保真度(将市场生成的消息注入具有双向交易流的高度动态模拟的整个基础上)，在接近硬件性能信封的唯一消费者端，绝对是。

正如西摩·克雷所说： “任何人都可以构建一个快速的CPU。诀窍是构建一个快速的系统。”

构建一个比实时工作慢的系统似乎不那么苛刻，但这种方法将永远不会再吸引市场(不是说在某些超参数空间上运行任何优化策略，在这种空间中，PSPACE | PTIME的额外不利扩展，但更多情况下，EXPSPACE & EXPTIME将任何这样的尝试移动到可计算性约束的死胡同，以便在合理的实时范围内预期任何结果，可以用于运行这样一个模拟的/将要优化的系统)。