R/PortfolioAnalytics optimize.portfolio()

Question

我花了好几个小时试图理解成功地利用来自PortfolioAnalytics包的PortfolioAnalytics函数所需的内容，但是尽管尝试了各种optimize_methods (例如，"DEoptim"，"ROI")，我还是会收到多个错误。

在安装PortfolioAnalytics之后，我尝试在指定portfolio约束之后运行optimize.portfolio()，但是我收到了以下错误：

错误:paste0(“包：”，插件)%在%search(.=‘search 2’>\不是真的

尝试下载“插件”，但我收到：

Warning in install.packages : package ‘plugin’ is not available (for R version 3.3.1)

我喜欢的optimize_method是"ROI“，我已经安装了"ROI”软件包，但是我仍然收到要求“插件”的错误。

我尝试通过手动安装"DEoptim“来解决这个问题，但仍然无法成功地运行optimize.portfolio()：

pspec <- portfolio.spec(assets=names(fxreturns))

pspec <- add.constraint(pspec,type = "diversification", div_target = 0.5)
pspec <- add.constraint(pspec,type = "return",return_target=0.05)
pspec <- add.constraint(pspec,type = "leverage")

optimize.portfolio(fxreturns,portfolio = pspec,optimize_method = "DEoptim")

尽管下载了多个包(为什么R第一次安装“PortfolioAnalytics”时不会自动安装所需的包？)，但当我运行“DEoptim”时会收到以下错误：

Seq.default中的错误(from=圆形(min，四舍五入)，to =圆形(最大值，四舍五入)，“from”不能是NA，NaN或无穷大

作为参考，下面是我加载的所有包：

library(quantmod)
library(tseries)
library(PerformanceAnalytics)
library(PortfolioAnalytics)
library(xts)
library(timeSeries)
library(TTR)
require(Rblpapi)
require(reshape2)
require(xlsx)
require(Hmisc)
require(ROI)
require(data.table)
require(DEoptim)

Answer 1

我也遇到了同样的问题，访问了PortfolioAnalytics cran页面并安装了它们的所有建议：

library(foreach)
library(DEoptim)
library(iterators)
library(fGarch)
library(Rglpk)
library(quadprog)
library(ROI)
library(ROI.plugin.glpk)
library(ROI.plugin.quadprog)
library(ROI.plugin.symphony)
library(pso)
library(GenSA)
library(corpcor)
library(testthat)
library(nloptr)
library(MASS)
library(robustbase)

不确定是哪一个成功了，但我怀疑这是ROI插件包。

Answer 2

对我来说，帮助包装：

library(ROI.plugin.quadprog)