quantmod <-在编写公式以提取没有标题的单天返回时遇到困难

Question

我正在尝试编写一个公式，它将返回一天的股票，但我相信我在periodReturn subset字段的数据类型上有问题。

periodReturn(ticker,period='daily',subset='20161010::20161010') 

工作，但

dayReturn <- function(ticker,date) {

ticker <- c(MSFT)
date <- c(20161010)
dayreturn <- periodReturn(ticker,period='daily',paste("subset='",date,"::",date,"'"))
dayreturn
}

给出误差

dayReturn(msft,20161010)

 daily.returns
Warning messages:
1: In as_numeric(YYYY) : NAs introduced by coercion
2: In as_numeric(MM) : NAs introduced by coercion
3: In as_numeric(DD) : NAs introduced by coercion
>

提前感谢您的任何建议！

Answer 1

在dayReturn函数中出现了一些语法错误。

下面是从函数内部提取的可重复代码，这些代码可以工作：

library(quantmod)
getSymbols("MSFT")

ticker <- c(MSFT)
date <- c("20161010")
dayreturn <- periodReturn(ticker,period='daily',subset = paste0(date,"::",date,"'"))

你的错误：

1. date希望成为字符串，而不是数字数字。
2. 您要子集的日期的字符串不正确。您希望在侧subset = "YYYYMMDD::YYYYMMDD"中使用subset = "YYYYMMDD::YYYYMMDD"或(subset = "YYYY-MM-DD::YYYY-MM-DD")。

您的功能将更正确地工作如下：

dayReturn <- function(ticker, date1 , date2) {
    dayreturn <- periodReturn(ticker,period='daily',subset = paste0(date1,"::",date2,"'"))
    dayreturn
}

dayReturn(MSFT, "20161010", "20161012")
# daily.returns
# 2016-10-10   0.004152284
# 2016-10-11  -0.014645107
# 2016-10-12  -0.001398811