monthlyReturn与不等月长

Question

我有300+公司，需要为他们计算月收益，然后将其用作数据集中的变量之一。我从雅虎下载价格，并使用quantmod软件包计算月收益：

require(quantmod)    
stockData <- lapply(symbols,function(x) getSymbols(x,auto.assign=FALSE, src='yahoo', from = '2000-01-01'))
    stockDataReturn <- lapply(stockData,function(x) monthlyReturn(Ad(x))) 

我遇到的问题是，一些公司有不同的月底(由于交易停止，等等)。这反映在产出清单中: 2013-12-30年为AAA公司，2013-12-31年为BBB公司和其余样本。

当我将列表合并时

returns <- do.call(merge.xts, stockDataReturn)

它为2013-12-30年创建了一个单独的行，除了AAA公司之外，所有的NAs都是这样。我怎么解决这个问题？我的理解是，我需要坚持月-年格式，这是我需要使用的索引，然后我合并。

理想情况下，我想要的是，在monthlyReturn阶段，它使用月份的开始日期，而不是月底。

Answer 1

您可以使用lubridate的floor_date在当月的同一开始进行合并，而不是在月底的时间戳上进行合并。或者在合并之前，可以使用ceiling date对所有证券使用相同的月底时间戳。

library(lubridate)
stockDataReturn <- lapply(stockDataReturn,
                              function(x) {
                                  index(x) <- floor_date(index(x), "month")
                                  # Or if you want to round to end of month change to:
                                  # index(x) <- ceiling_date(index(x), "month")
                                  x
                              })
returns <- do.call(merge, stockDataReturn)
colnames(returns) <- symbols