带有xts对象和虚拟交互项的线性回归

Question

我将时间序列数据存储为xts对象。当对自变量上的因变量和与虚拟变量的交互项进行回归时，输出结果自动是与自变量、交互项和虚拟本身的回归。下面是我所做的事情的一个例子：

 x <- xts(rnorm(100,0,1), Sys.Date()-100:1)
 y <- xts(rnorm(100, 1, 1), Sys.Date()-100:1)
 d <- xts(order.by = index(x))
 d <- merge(d, dummy = 1)
 d["/2016-09-06"] <- 0

 Call:
 lm(formula = y ~ x + x * d)

 > Coefficients:
  (Intercept)            x            d          x:d  
        0.95559      0.07350      0.29469     -0.09851  

我觉得有点奇怪..。是正确的还是我做错了什么？

谢谢!(请原谅我拍卖一个基本问题。)

Answer 1

这就是*在公式中的意思。如果您只想使用交互术语，请使用:。来自?formula

术语本身由变量名和由“：”操作符分隔的因素名称组成。这一术语被解释为该术语中所有变量和因素的相互作用。

和

*运算符表示因子交叉：‘a*b’解释为‘a+b+a:b’。

因此，您需要使用lm(y ~ x + x:d) (您最初的尝试可以减少到lm(y ~ x*d)--第一个x是多余的)。