使用R& TTR封装的SMA

Question

下午好！我刚从R开始学习数据帧，软件包等等.在这里读了很多信息，但找不到答案。

我有一个使用R访问的表，该表有以下字段:符号、日期、打开、高、低、关闭、卷

而且，我正在根据收盘价来计算SMA：

sqlQuery <- "Select * from [dbo].[Stock_Data]"
conn <- odbcDriverConnect(connectionString)
dfSMA <- sqlQuery(conn, sqlQuery)
sma20 <- SMA(dfSMA$Close, n = 20)
dfSMA["SMA20"] <- sma20

当我看输出时，它似乎是在计算SMA，而不考虑符号是什么。我没有尝试复制这个计算，但我怀疑它只是在移动20行，而不管日期/符号如何。

如何将计算限制在给定的符号上？任何帮助都是值得赞赏的--只是需要指向正确的方向。

谢谢

Answer 1

如果你提供可重复的例子，你更有可能得到答案。首先，让我们复制您的数据：

library(quantmod)
symbols <- c("GS", "MS")
getSymbols(symbols)
# Create example data:
dGS <- data.frame("Symbol" = "GS", "Date" = index(GS), coredata(OHLCV(GS)))
names(dGS) <- str_replace(names(dGS), "GS\\.", "")
dMS <- data.frame("Symbol" = "MS", "Date" = index(MS), coredata(OHLCV(MS)))
names(dMS) <- str_replace(names(dMS), "MS\\.", "")
dfSMA <- rbind(dGS, dMS)

> head(dfSMA)
  Symbol       Date   Open   High    Low  Close  Volume Adjusted
1     GS 2007-01-03 200.60 203.32 197.82 200.72 6494900 178.6391
2     GS 2007-01-04 200.22 200.67 198.07 198.85 6460200 176.9748
3     GS 2007-01-05 198.43 200.00 197.90 199.05 5892900 177.1528
4     GS 2007-01-08 199.05 203.95 198.10 203.73 7851000 181.3180
5     GS 2007-01-09 203.54 204.90 202.00 204.08 7147100 181.6295
6     GS 2007-01-10 203.40 208.44 201.50 208.11 8025700 185.2161

您要做的是对您的长数据对象进行子集，然后在每个符号上单独应用技术指标。这里有一种方法可以指导你达到你想要的结果。

您可以使用list来实现这一点，并为每个符号在xts数据对象上构建指示器，而不是像在示例中那样在data.frame上构建指示器(您可以将TTR函数应用于data.frame中的列，但它很难看--使用xts对象要理想得多)。这是你怎么做的模板。最后的输出l.data应该是直观的。将每个符号保存在单独的“容器”(列表元素)中，而不是将所有符号组合在一个data.frame中，这并不容易使用。

make_xts_from_long_df <- function(x) {

    # Subset the symbol you desire
    res <- dfSMA[dfSMA$Symbol == x, ]
    #Create xts, then allow easy merge of technical indicators
    x_res <- xts(OHLCV(res),  order.by = res$Date)
    merge(x_res, SMA(Cl(x_res), n = 20))
}

l.data <- setNames(lapply(symbols, make_xts_from_long_df), symbols)