线性回归分析-跨行滚动

Question

我需要一个建议，我如何得到我的回归分析结果到一个对象。

我不想用20天的窗口按行进行回归分析。对象斜率应该保存每一天的结果(斜率)，通过窗口进行回归分析。

    #Loading Library 
    require(quantmod)
    #Initiation of Example
    mc_result  <- matrix(sample(c(1:200)), ncol = 200, nrow =1)
    mc_result1 <- matrix(sample(c(1:200)), ncol =200, nrow =1)
    mc_result <- rbind(mc_result, mc_result1)
    a <- c(1:200)          


    Slope <- matrix(ncol=2, nrow=181)

注意不工作的循环。循环应该按行顺序应用Rollapply，并保存对象斜率中每一天的结果。

然而，结果应该是这样的，但是随着斜率值的改变。目前斜率值是稳定的，我不知道为什么。

    for (i in 1:2) { 

    Slope[,i] <- rollapply(data =mc_result[i,], width=20, 
                          FUN = function(z)
                            summary(lm(mc_result[i,]  ~ a, data =  as.data.frame(z)))$coefficients[2], by.column = FALSE) 
    }

Answer 1

我认为您想要的是以下内容(在您的代码中没有mc_resulti，或者a正在滚动数据中的索引，这就是为什么线性回归系数没有变化，因为您在同一个数据集上进行训练，只有z在改变，您需要将代码更改为如下所示)：

#Loading Library 
require(quantmod)
#Initiation of Example
mc_result  <- matrix(sample(c(1:200)), ncol = 200, nrow =1)
mc_result1 <- matrix(sample(c(1:200)), ncol =200, nrow =1)
mc_result <- rbind(mc_result, mc_result1)
a <- c(1:200)          
Slope <- matrix(ncol=2, nrow=181)

for (i in 1:2) { 

  Slope[,i] <- rollapply(data = 1:200, width=20, 
                         FUN = function(z) {
                           summary(lm(mc_result[i,z]  ~ a[z]))$coefficients[2]
                         }, by.column = FALSE) 
}

head(Slope)
          [,1]      [,2]
[1,] 1.3909774 2.0278195
[2,] 1.0315789 2.8421053
[3,] 1.5082707 2.8571429
[4,] 0.0481203 1.6917293
[5,] 0.2969925 0.2060150
[6,] 1.3526316 0.6842105