带有blotter / quantmod /quanstrat的警告消息--不兼容的方法("Ops.POSIXt"，"Ops.Date")

Question

很抱歉，因为这个长邮差，我不知道怎么减少它。

我已经开始使用Guy的本教程的吸墨机/ quanstrat包。如果我用的是Yollin先生的代码，不用担心我会得到类似的结果。

library(blotter)
currency("USD")
initDate <- "2000-01-01"
startDate <- "2000-01-02"
endDate <- "2016-07-01"
initEq <- 1e6  

我所做的唯一改变是使用本地存储在.csv上的数据，使用系统投资者在他的Github上给出的稍微修改的函数。

这是函数。

getSymbols.sit <- function(
  Symbols, 
  env = .GlobalEnv, 
  auto.assign = TRUE, 
  stock.folder = 'Google Drive/Software/TechnicalAnalysis/StockData',
  stock.date.format = '%Y-%m-%d',
  ...) 
{
  require(quantmod)
  for(i in 1:length(Symbols)) {
    s = Symbols[i]
    temp = list()
    temp[[ s ]] = list(src='csv', format=stock.date.format, dir=stock.folder)
    setSymbolLookup(temp)
    temp = quantmod::getSymbols(s, env = env, auto.assign = auto.assign)    
    if (!auto.assign) {
      cat(s, format(range(index(temp)), '%d-%b-%Y'), '\n', sep='\t')  
      return(temp)
    }
    if(!is.null(env[[ s ]]))
      cat(i, 'out of', length(Symbols), 'Reading', s, format(range(index(env[[ s ]])), '%d-%b-%Y'), '\n', sep='\t')  
    else
      cat(i, 'out of', length(Symbols), 'Missing', s, '\n', sep='\t')  
  }
}

那就叫它。

getSymbols.sit("SPY", source = "yahoo", from=startDate, to=endDate, adjust=T)

到目前为止，一切似乎都正常。现在继续建立背测试的基础上，10个月的SMA从费伯。

stock("SPY", currency = "USD", multiplier = 1)
SPY=to.monthly(SPY, indexAt = 'endof', drop.time = FALSE)
SPY$SMA10m <- SMA(Cl(SPY), n=10)
portfolio.st <- "portf.faber"
account.st <- "acct.faber"
initPortf(portfolio.st, "SPY", initDate = initDate)
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, initDate = initDate, initEq = initEq)

现在制定战略并运行它。

for(i in 1:nrow(SPY))
{
  #set up all the values for the specific date and update them in the loop
  actualDate <- time(SPY)[i]
  equity = getEndEq(Account = account.st, Date = actualDate)
  closePrice <- as.numeric(Cl(SPY[i]))
  posn <- getPosQty(Portfolio = portfolio.st, Symbol = "SPY", Date = actualDate)
  unitSize = as.numeric(trunc(equity/closePrice))
  ma <- as.numeric(SPY$SMA10m[i])

  #Take market decision
  if( !is.na(ma) ) { #we have to wait to have our first 10sma
    if( posn == 0 ) { #if no position then we go long
      if( closePrice > ma ) {
        addTxn(Portfolio = portfolio.st, Symbol = "SPY", TxnDate = actualDate,
               TxnQty = unitSize, TxnPrice = closePrice, TxnFees = 0) }
    } else {
      if( closePrice < ma ) { #sell share and go cash if closing price < 10sma
          addTxn(Portfolio = portfolio.st, Symbol = "SPY", TxnDate = actualDate,
                 TxnQty = -posn, TxnPrice = closePrice, TxnFees = 0)
      } else {
        if( i == nrow(SPY) ) #last recorded price, we close the system
        addTxn(Portfolio = portfolio.st, Symbol = "SPY", TxnDate = actualDate,
               TxnQty = -posn, TxnPrice = closePrice, TxnFees = 0)
      }
    } 
  } 
  updatePortf(portfolio.st, Dates = actualDate)
  updateAcct(name = account.st, Dates = actualDate)
  updateEndEq(Account = account.st, actualDate)   
}

尽管脚本运行过程中没有错误，但有三件事我正在关注。

1. 使用getSymbols.sit()时发出的警告。我不知道该怎么办。这是警告。

1读取间谍03-2000年1月19-2016年7月-2016年警告消息: if (as.character(sc[1]) != calling.fun)返回()：条件长度>1，只使用第一个元素

1. 运行最后3个更新函数时的警告。

有50个或更多警告(使用警告()查看前50) 1:在updatePortf(portfolio.st，Date= actualDate)中:不兼容的方法("Ops.POSIXt"，"Ops.Date")表示">=“

1. 如果我使用checkBlotterUpdate (如本教程中所示)函数，则会得到一个错误。

checkBlotterUpdate(portfolio.st，account.st) 1“组合P&L与符号P&L”1 FALSE之和不匹配

因此，我似乎不得不担心这些警告，但我不知道如何解决这个问题。

如果只使用getSymbols("SPY")运行整个过程，就不会有任何问题。但我真的希望能够使用本地存储的数据进行回溯测试。我住在赞比亚，非洲和互联网/电力并不总是可靠的。提前谢谢你的提示。

Answer 1

我已经向quantmod github提交了一个拉请求。您现在有四个关于警告#1的选项：

• 您可以忽略警告(如果您正在获取数据)
• 您可以通过调用getSymbols (不指定名称空间)而不是quantmod::getSymbols来避免警告#1
• 您可以从我的集散地构建源代码。
• 你可以等待@乔舒亚-乌尔里希合并我的拉请求。