我可以用forecast.Arima (包预测)来代替预测区间来获得置信区间吗？

Question

嗨，我大致理解了置信区间和预测区间之间的区别(参见来自罗伯·海德曼和交叉验证的讨论的文章)。预测区间比置信区间宽得多。

我的问题是，我能从forecast.Arima得到置信区间吗？为什么只计算预测区间而不是从forecast计算置信区间？在预测文件中：

forecast(object, h=10, level=c(80,95), fan=FALSE, lambda=NULL, 
    bootstrap=FALSE, npaths=5000, biasadj=FALSE, ...)

level是预测区间的置信度。

Answer 1

预测间隔是有用的，因为在预测中，你通常想知道未来观测的不确定性。

我想不出为什么将来的平均值需要一个置信区间，但下面是一个例子，说明了如何计算它：

library(forecast)
fit <- auto.arima(WWWusage)
fc <- forecast(fit, h=20, level=95)
sim <- matrix(NA, ncol=20,nrow=1000)
for(i in 1:1000)
  sim[i,] <- simulate(fit,20)
se <- apply(sim,2,sd)/sqrt(1000)
fc$upper <- fc$mean + 1.96*se
fc$lower <- fc$mean - 1.96*se
plot(fc)

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