从外汇数据中获取OHLC格式

Question

我试图从一个只有每日价值的时间序列中获得关于一周价值数据的统计数据。有人能解释如何正确地传递每周的值(或者使用另一种方法)来获得如下所示的输出吗？

library(quantmod)
symbols<-c("USD/EUR")
data<-getSymbols(symbols, src="oanda",index.class="POSIXct",env=NULL)
symbols<-gsub("/","",symbols)
data<-as.data.frame(data)
weekly.data<-as.Date(cut(as.Date(rownames(data)),breaks = "week"))
library(plyr)
ddply(weekly.data, .(weekly.data), function(x)paste0(x))

> head(data,14)
           USD.EUR
2015-01-14  0.8489
2015-01-15  0.8535
2015-01-16  0.8621
2015-01-17  0.8645
2015-01-18  0.8645
2015-01-19  0.8630
2015-01-20  0.8635
2015-01-21  0.8639
2015-01-22  0.8658
2015-01-23  0.8855
2015-01-24  0.8923
2015-01-25  0.8923
2015-01-26  0.8913
2015-01-27  0.8855

第一整周的目标(第19至25周一至周日)：

           Open   High   Low    Close
2015-01-19 0.8630 0.8923 0.8630 0.8923

备注：

• 日期是一周中的第一天(总是星期一)。
• 一周7天(星期一至星期日)
• 每周的第一天开盘。
• 高是本周最高的价格。
• 低价是本周最低的价格。
• 收盘价是本周的最后一个价格。

Answer 1

就在我发了这个帖子之后我找到了答案。我所要做的就是使用quantmod包中的to.weekly(data)。