基于指标计算利润的数据模型

Question

简单的解释：，我的目标是找出如何获得下面显示的利润栏。我试图计算每一对变化值(-1到1和1到-1)在val中的差异。

1. 如果启动indicator为1或-1，则存储该值。
2. 查找与之相反的下一个indicator (第3行中的SO-1)。救这个瓦尔。从其中减去第一个值(.85.-.84)。保存在利润栏中。
3. 重复

特定于这种情况

1. 一直走到下一个对面val (在第4行)。保存此值。减去值，保存在“利润”栏中。()
2. 一直走到下一个对面val (在第8行)。保存此值。减去值，保存在“利润”栏中。财务解释(如果有用的话)，，我正在尝试编写一个函数来计算利润，给出一列价值和一列指标(买入/卖出/持有)。我知道这是在一些大型软件包(quantmod，quantstrat)中实现的，但我似乎找不到一个简单的方法来实现它。 df<- data.frame(val=c(.84，.83，.85，.83，.83，.84，.85，.81)，indicator=c(1,0，-1，0，1，1，1，1，1，1，1)) df val指标利润1 0.84 1 NA 2 0.83 0 NA 3 0.85 -1 .01：(0.85-.84)从1 1到-1 4 0.83 1 .02基于(0.85-.83)从-1到1 5 0.83 0 NA 6 0.84 1 NA 7 0.85 1 NA 8 0.81 -1 -.02基于(.81-.83)从上次更改(第4行)到现在

备注

• 多个指示符应该被忽略(1111)意味着在第一个应该存储的指示器之外没有任何东西。(第4行存储，第5行、第6行、第7行不在)
• 忽略0，持有不更改利润计算

我很高兴提供更多的信息，如果需要。

Answer 1

在将问题分成两个部分之后，我更容易在头脑中解决这个问题，这两个部分对应于下面所示的两个循环。第一部分涉及标记指示值发生变化的行，而第二部分涉及从相关行(即第1部分中选择的行)中减去val。当然，我想你是想在你的例子中把-.02放在第4行吗？如果没有，那么在计算利润时，请澄清哪些行被减去了哪些行。

data.frame(val=c(.84,.83,.85,.83,.83,.84,.85,.81),
           indicator=c(1,0,-1,1,0,1,1,-1)) -> x

x$num <- seq_along(x$val)
x$rollingProf <- NA
# start with indicator = 1

indicator <- 1
value <- .84

for (i in 1:(nrow(x) - 1)) {        
    x[i + 1, "indicator"] -> next_
    if (indicator * -1 == next_) {
        1 -> x[i + 1, "rollingProf"]
        indicator <- next_
    } 
}

x[!is.na(x$rollingProf), c("val", "num")] -> q
for (i in 2:nrow(q)) {
    q[i, "val"] - q[i - 1, "val"] -> q[i, "change"]
}