R IBrokers API在过期的几个月内无法使用reqHistoricalData。

Question

为了将数据从IB下载到R中，我遵循了以下步骤：IBrokers request Historical Futures Contract Data?。它们与这里的https://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokers.pdf大致相同。

一切都很好。但有一个例外：reqHistoricalData不适用于过期的月份。运行以下代码会给出错误消息：“警告消息:在errorHandler中(con、verbose、OK = c(165、300、366、2104、2106 )，没有为请求找到安全定义”

#DOES NOT WORK (using expired month)
tws <- twsConnect()
mydata <- reqHistoricalData(tws, twsFuture("ES","GLOBEX","201603"), barSize='1 min', duration='5 D', useRTH='0', whatToShow='TRADES')

#YET THE FOLLOWING DO WORK (using unexpired months)
mydata <- reqHistoricalData(tws, twsFuture("ES","GLOBEX","201606"), barSize='1 min', duration='5 D', useRTH='0', whatToShow='TRADES')
mydata <- reqHistoricalData(tws, twsFuture("ES","GLOBEX","201609"), barSize='1 min', duration='5 D', useRTH='0', whatToShow='TRADES')
getContract("ES_M6")

IB FAQ在该消息中说：“为什么我收到错误200 --当我为股票合约调用reqContractDetails、reqMktData或addOrder()时，没有为请求找到任何安全定义?当对股票合约使用这些方法时，将全局符号和交易类保留为空白。”(在https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/apiguide/tables/frequentlyaskedquestions.htm发现)

会非常感谢你对此有任何见解。谢谢。

Answer 1

您需要将include_expired设置为true。我猜密码是：

twsFuture("ES","GLOBEX","201603",include_expired='1')

文档中args的完整列表是：

twsEquity(symbol,
          exch="SMART",
          primary,
          strike='0.0',
          currency='USD',
          right='',
          local='',
          multiplier='',
          include_expired='0',
          conId=0)

并引用帮助页面：

endDateTime参数必须是“CCYYMMDD:MM:SS”形式。如果没有指定，将使用从TWS服务器返回的当前时间。这是回填数据的首选方法。字符串的‘TZ’部分是可选的。

所以你也可以试着用

reqHistoricalData(..., endDateTime='20160315 16:00:00')